José Hernández Alonso

Este libro es una introducción a la Econometría, válido para estudiantes de economía no iniciados en la materia y para toda persona interesada en el conocimiento de las técnicas econométricas, sea o no especialista en el campo economico. El volumen esta centrado en la modelizacion uniecuacional de series temporales (modelos estructurales), parcela del conocimiento que constituye la parte mas importante de un primer curso de econometria. Aunque se trata de un texto elemental, pretende proporcionar al estudiante un conocimiento teorico-practico adecuado, sin agobiar con excesivos desarrollos matematico-estadisticos. El manual, se ha procurado que sea autosuficiente, de manera que los conceptos vertidos a nivel teorico se complementan con abundantes ejercicios practicos, a modo de ejemplos, que deben facilitar al lector un entendimiento mas intuitivo de los contenidos. Los aspectos relativos a la modelizacion empirica tambien se han cuidado expresamente, buscandose que la lectura del texto permita una comprension clara y efectiva del proceso habitual a seguir en la modelizacion uniecuacional de series temporales economicas. Autor: Jose Hernandez Alonso es doctor en CC. Economicas y Empresariales, diplomado en Estadistica,Investigacion Operativa y Metodos Cuantitativos de Gestion. Profesor de la Universidad San Pablo-CEU y colaborador de ESIC. Es autor de otros libros sobre Econometria y analisis economico.INDICE: Introduccion a la regresion lineal ? Enfoque estructural. Conceptos basicos ? Modelo uniecuacional lineal? Problemas esenciales del modelo ? Elaboracion de modelos estructurales ? Bibliografia.

Estadística Descriptiva.

Este libro es un manual de introducción al estudio de la Estadística, válido para estudiantes de Economía no iniciados en la materia y para toda persona interesada en el conocimiento de las técnicas estadisticas, sea o no especialista en el campo economico. Su contenido se centra en el analisis descriptivo de datos (Estadistica Descriptiva), cuyo conocimiento constituye la base de los metodos estadisticos, imprescindible para abordar posteriormente desarrollos mas complejos de la Estadistica.El texto consta de doce capitulos, en los cuales, tras describirse los conceptos basicos de la Estadistica, se pasa al analisis estadistico de una variable (parte I) y al de dos a mas variables (parte II); en este caso con atencion expresa al analisis de la dependencia entre variables (regresion y correlacion). Se incluye tambien un capitulo especifico orientado al tratamiento estadistico de variables cualitativas (parte III), para terminar en el estudio de las series temporales en una doble vertiente: analisis de la forma en que estas evolucionan historicamente (parte IV, analisis clasico de series temporales) y analisis de las variaciones que se producen en su magnitud a lo largo del tiempo (parte V, numeros indices).

Este libro es un texto de ejercicios que complementa al manual de la asignatura del mismo título:" Estadística Descriptiva" y de los mismos autores: Lorena López Morán y José Hernán

La obra está centrada en aspectos relacionados con el análisis causal, parcela del conocimiento econométrico que constituye la parte más importante de un primer curso de econometría o la parte única de los cursos introductorios semestrales de los nuevos planes de estudio de las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales españolas.

Este libro es una introducción a la Econometría, válido para estudiantes de economía no iniciados en la materia y para toda persona interesada en el conocimiento de las técnicas econométricas, sea o no especialista en el campo económico. El volumen está centrado en la modelización uniecuacional de series temporales (modelos estructurales), parcela del conocimiento que constituye la parte más importante de un primer curso de econometría. Aunque se trata de un texto elemental, pretende proporcionar al estudiante un conocimiento teórico-práctico adecuado, sin agobiar con excesivos desarrollos matemático-estadísticos. El manual, se ha procurado que sea autosuficiente, de manera que los conceptos vertidos a nivel teórico se complementan con abundantes ejercicios prácticos, a modo de ejemplos, que deben facilitar al lector un entendimiento más intuitivo de los contenidos. Los aspectos relativos a la modelización empírica también se han cuidado expresamente, buscándose que la lectura del texto permita una comprensión clara y efectiva del proceso habitual a seguir en la modelización uniecuacional de series temporales económicas.

Este libro es una introducción a la Econometría, válido para estudiantes de economía no iniciados en la materia y para toda persona interesada en el conocimiento de las técnicas econométricas, sea o no especialista en el campo economico. El volumen esta centrado en la modelizacion uniecuacional de series temporales (modelos estructurales), parcela del conocimiento que constituye la parte mas importante de un primer curso de econometria. Aunque se trata de un texto elemental, pretende proporcionar al estudiante un conocimiento teorico-practico adecuado, sin agobiar con excesivos desarrollos matematico-estadisticos. El manual, se ha procurado que sea autosuficiente, de manera que los conceptos vertidos a nivel teorico se complementan con abundantes ejercicios practicos, a modo de ejemplos, que deben facilitar al lector un entendimiento mas intuitivo de los contenidos. Los aspectos relativos a la modelizacion empirica tambien se han cuidado expresamente, buscandose que la lectura del texto permita una comprension clara y efectiva del proceso habitual a seguir en la modelizacion uniecuacional de series temporales economicas.

Este libro es una introducción a la Econometría, válido para estudiantes de economía no iniciados en la materia y para toda persona interesada en el conocimiento de las técnicas econométricas, sea o no especialista en el campo economico. El volumen esta centrado en la modelizacion univariante de series temporales (modelos ARIMA), parcela del conocimiento que constituye una parte importante de un primer curso de Econometria. Aunque se trata de un texto elemental, pretende proporcionar al estudiante un conocimiento teorico-practico adecuado, sin agobiar con excesivos desarrollos matematico-estadisticos. El manual, se ha procurado que sea autosuficiente, de manera que los conceptos vertidos a nivel teorico se complementan con abundantes ejercicios practicos, a modo de ejemplos, que deben facilitar al lector un entendimiento mas intuitivo de los contenidos. Los aspectos relativos a la modelizacion empirica tambien se han cuidado expresamente buscandose, que la lectura del texto permita una comprension clara y efectiva del proceso habitual a seguir en la modelizacion univariante de series temporales economicas.

Este libro es una introducción a la Econometría de Series Temporales, válido para estudiantes de conomía no iniciados en la materia y para toda persona interesada en el conocimiento de estas técnicas econométricas, sea o no especialista en el campo económico. El volumen está centrado en la modelización univariante de series temporales (modelos ARIMA), tipo de análisis cuantitativo conocido también como enfoque Box-Jenkins, metodología del área econométrica surgida en la década de los años sesenta, específicamente diseñada para la realización de predicciones a corto plazo sobre variables económicas. Aunque se trata de un texto que pretende proporcionar al estudiante un conocimiento teórico-práctico suficiente y, en algunos casos, riguroso, que vaya más allá de lo superficial, sin agobiarlo, a su vez, con excesivos desarrollos matemáticos-estadísticos. El manual, se ha procurado que sea autosuficiente, de manera que los conocimientos vertidos a nivel teórico se complementan con ejercicios prácticos, a modo de ejemplos, que deben facilitar al lector un entendimiento más intuitivo de los contenidos. Los aspectos relativos a la modelizacióm empírica también se han cuidado buscándose, que permita una comprensión clara y efectiva del proceso habitual a seguir en la modelización univariante de series temporales económicas. José Hernández Alonso. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, Diplomado en Estadística e Investigación Operativa por la misma universidad, y Diplomado en Métodos Cuantitativos de Gestión por la Escuela de Organización Industrial de Madrid. María del Mar Herrador Morales. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es Profesora de Econometría en el Departamento de Métodos Cuantitativos para Economía de la Universidad San Pablo-CEU.

La obra está centrada en aspectos relacionados con el análisis causal, parcela del conocimiento econométrico que constituye la parte más importante de un primer curso de econometría o la parte única de los cursos introductorios semestrales de los nuevos planes de estudio de las Facultades de Ciencias Economicas y Empresariales españolas.

Este libro desarrolla aspectos econométricos relacionados con el análisis causal, haciendo hincapié en ejercicios y aplicaciones reales que permiten el conocimiento práctico de esta metodología econométrica. Se trata de un valioso texto de ejercicios para seguir un curso introductorio de Econometría.

Desde principios del siglo XIX se viene desarrollando de forma progresiva un conjunto de técnicas matemático-estadísticas, agrupadas genéricamente bajo la denominación de �Economía cuantitativa�, cuy