JULIAN PEREZ GARCIA

Esta obra estudia el conjunto de la econometría aplicada desde una óptica unitaria e integradora compatibilizando las aproximaciones clásicas a la metodología econométrica con las más modernas aportaciones y desarrollos avanzados en campos como la cointegracion, los modelos de vectores autorregresivos (VAR) o la modelizacion de la varianza condicional (ARCH).Los temas se enlazan desde una perspectiva que trata de reproducir la secuencia real en la que se abordan las aplicaciones econometricas, partiendo de los conceptos basicos de modelizacion uniecuacional y multiecuacional y avanzando progresivamente en la incorporacion de perfeccionamientos sucesivos a medida que surgen los distintos problemas que puedan afectar a dichos modelos.Para facilitar la aplicacion practica de la metodologia desarrollada se ha incluido un CD-Rom que contiene una guia practica sobre el manejo de uno de los programas especializados en modelos econometricos de mayor difusion, el EVIEWS, especialmente adaptado a los conocimientos recogidos en este libro.