📱 eBook ECONOMETRIA DE LAS SERIES TEMPORALES METODOLOGÍA BOX-JENKINS EJERCICIOS RESUELTOS CON STATGRAPHICS CENTURION

Dentro de las estructuras de datos más importantes, típicas en el trabajo econométrico aplicado, tenemos los datos de series temporales. Un conjunto de datos de series temporales consiste en observaciones sobre una variable o distintas variables a lo largo del tiempo. Ejemplos típicos de datos de series temporales son el producto interior bruto, la oferta monetaria, los índices de precios al consumo, las tasas anuales de homicidios o las cifras de venta de automóviles. Dado que los acontecimientos pasados pueden tener influencia sobre acontecimientos futuros, y los efectos retardados en el comportamiento de los individuos son frecuentes en ciencias sociales, el tiempo es un parámetro importante en los conjuntos de series temporales. Hablando de economía, l0s datos de series temporales suelen utilizarse más en el análisis macroeconómico, en contraposición a los datos de corte transversal, que se utilizan sobre todo en análisis microeconómico. Las series temporales suelen ser más difíciles de analizar que los datos de corte transversal debido a que casi nunca podemos suponer que las observaciones económicas son temporalmente independientes. La mayoría de las series temporales, ya sean económicas o no, están relacionadas a menudo fuertemente relacionadas con su historia reciente. Por ejemplo, nuestro conocimiento sobre el producto nacional bruto del trimestre pasado nos dice bastante del nivel de PIB que podemos esperar para el trimestre en curso ya que el PIB tiende a permanecer estable de un trimestre a otro. Otra característica importante de los datos de series temporales es la periodicidad con la que se recogen semanal, mensual, trimestral, etc. . Este libro desarrolla la metodologia de Box y Jenkin para el análisis de series temporales. Incorpora los métodos deterministas y estocásticos para el análissi de series temporales con especial hincapié en los modelos ARIMA