Libros de Economía matemática, página 2 de 28

This monograph presents a general methodology which is shown to be valid in the analysis of spatial point structures and that is certainly easier to use by non-expert researchers coming from other applied sciences than other much modern techniques. We suggest that the local conditioning approach has the advantage that it is statistically efficient, easy to correct for edge-effects and provides similar results than other (more complicated) likelihood-based methods. We show a mathematical justification to prove that any purely inhibitory pairwise interaction point process (pipp) can be obtained as the limit of a sequence of auto-Poisson lattice schemes and within this context we develop the pseudolikelihood estimating equations. We particularly focus on developing a Monte Carlo simulation study to analyze the behaviour of the parameter s of a particular pipp model derived using this technique. We also stress that this methodology has a wide range of applications in many fields, particularly in economy and demography.

Contiene un completo desarrollo práctico sobre Capitalización simple y compuesta; Rentas; Préstamos y empréstitos, en un total de 37 interesantes ejercicios prácticos. Además, se solucionan otros 25 supuestos recapitulativos, siendo la mayoria de ellos, ejercicios de examenes oficiales de los ultimos años, de las oposiciones de Inspeccion de Hacienda, Tecnicos de Hacienda y Tecnicos de Auditoria.

El objetivo de este libro es doble. Por una parte, desarrollar en forma didáctica y sencilla, los fundamentos del análisis econométrico de los mercados financieros y los modelos principales que utiliza. Por otra parte, guiar al lector en los principios de manejo del muy difundido programa de análisis estadístico EViews, utilizado extensamente en el anáiisis de las series de tiempo económicas y financieras. Este libro está especialmente pensado para los inversores y profesionales que deseen dar un paso hacia el análisis científico de las finanzas a partir del manejo de este software amigable y extensamente difundido, permitiéndoles aprovechar la enorme disponibilidad de datos históricos de la evolución de ios mercados financieros. En todos los capítulos, se desarrollan ejemplos didácticos que permiten al lector ir avanzando en la comprensión de los conceptos, asi como en el manejo del software, capacitándolo paulatinamente para el objetivo de elaborar sus propios modelos para los activos financieros de su interés.

Time series econometrics is a rapidly evolving field. Particularly, the cointegration revolution has had a substantial impact on applied analysis. Hence, no textbook has managed to cover the full range of methods in current use and explain how to proceed in applied domains. This gap in the literature motivates the present volume. The methods are sketched out, reminding the reader of the ideas underlying them and giving sufficient background for empirical work. The treatment can also be used as a textbook for a course on applied time series econometrics. Topics include: unit root and cointegration analysis, structural vector autoregressions, conditional heteroskedasticity and nonlinear and nonparametric time series models. Crucial to empirical work is the software that is available for analysis. New methodology is typically only gradually incorporated into existing software packages. Therefore a flexible Java interface has been created, allowing readers to replicate the applications and conduct their own analyses. The treatment includes methodological advances on the subject matter in a particularly cohesive fashion Emphasizes applications in economics and finance and goes through a number of empirical studies in some detail The user friendly software JMulTi is provided to supplement the text which may be used in advanced coursework

Este reconocido libro de Haeussler proporciona los fundamentos matemáticos para aquellos estudiantes que cursen carreras relacionadas con negocios, economía y ciencias sociales. El texto inicia con temas de ecuaciones, funciones, algebra de matrices, programacion lineal, matematicas financieras y probabilidad; despues avanza a traves del calculo, tanto de una como de varias variables, incluyendo variables aleatorias continuas. Los autores incorporan demostraciones que ilustran como se realizaron los calculos correspondientes a los problemas aplicados. Las condiciones y comparaciones se describen de manera detallada. Por otra parte, se ha conservado la seccion "Ahora resuelva el problema", sumamente apreciada por profesores y alumnos.El libro contiene mas de 850 ejemplos, casi 500 diagramas, mas de 5000 ejercicios, y una gran cantidad de problemas del mundo cotidiano con datos reales, asi como material opcional para trabajar por medio de una calculadora graficadora.

In this book, we present several new empirical models and new estimation methods for financial models of returns. Our new empirical models are based on a generalized version of the Hausman test using higher moments and cumulants. Our methods rely on higher moments and cumulants as instruments to improve the well-known GMM technique, which we call the GMM-C or the Haus-C estimators. Then, we generalize these new estimators to panel data resorting to our new empirical models of hedge fund returns. Finally, we feature an innovative application of the Kalman filter for our new empirical models of hedge fund returns, in order to obtain a dynamic version of the alpha and beta parameters.

Ejercicios resueltos de Matemática Financiera es un libro cuyo objetivo es servir de ayuda en el proceso de aprendizaje de esta materia, propiciando una mayor autonomía del estudiante en dicho proceso. Con casi 200 ejercicios y problemas planteados y totalmente resueltos, este texto ofrece la dimensión más práctica de la Matemática Financiera como herramienta fundamental en la toma de decisiones financieras tanto en el mundo de la empresa como en el personal. La obra se ha dividido en seis partes bien diferenciadas en el estudio de la Matemática Financiera (1.Interés simple: Un capital, 2.Interés simple: Varios capitales, 3. Interés compuesto: Un capital, 4. Interés compuesto: Rentas, 5. Préstamos: Sistemas de amortización, y 6. Valoración de activos). Cada una de las partes comienza con una definición, en clave de competencias, de los objetivos cuyo cumplimiento ha de perseguir el estudiante, presenta brevemente los conocimientos teóricos correspondientes, plantea una batería de ejercicios que sitúan al estudiante en diferentes contextos en los que es necesaria la aplicación de la Matemática Financiera para la resolución de problemas y la toma de decisiones y, finalmente, concluye con la resolución de todos los ejercicios propuestos de forma que el estudiante pueda medir su grado de avance y dominio de la materia, reconociendo posibles fallos o lagunas.