Libros de Economía matemática, página 6 de 30

This monograph presents a general methodology which is shown to be valid in the analysis of spatial point structures and that is certainly easier to use by non-expert researchers coming from other applied sciences than other much modern techniques. We suggest that the local conditioning approach has the advantage that it is statistically efficient, easy to correct for edge-effects and provides similar results than other (more complicated) likelihood-based methods. We show a mathematical justification to prove that any purely inhibitory pairwise interaction point process (pipp) can be obtained as the limit of a sequence of auto-Poisson lattice schemes and within this context we develop the pseudolikelihood estimating equations. We particularly focus on developing a Monte Carlo simulation study to analyze the behaviour of the parameter s of a particular pipp model derived using this technique. We also stress that this methodology has a wide range of applications in many fields, particularly in economy and demography.

Damodar Gujarati y su nueva coautora, Dawn Porter, combinan los fundamentos de la econometría con los resultados de la investigación más actual. Econometría explica conceptos importantes mediante ejemplos evidentes para la intuicion y corroborados con datos. Novedades de la quinta edicion Mas de 100 nuevos conjuntos de datos y ejercicios basados en informacion real resaltan la aplicacion en el mundo actual. Resultados detallados de EViews, STATA y MINITAB concretan la teoria. Ejercicios innovadores para el aula estimulan a los estudiantes para que investiguen y apliquen los conceptos a fin de que tengan una experiencia rica de aprendizaje. El capitulo acerca de los modelos de regresion, con datos en panel, guia a los estudiantes paso a paso en este importante concepto, ha sido minuciosamente revisado. Indudablemente esta nueva edicion sera muy util para el lector en el entendimiento y aplicacion de la Econometria.

Contiene un completo desarrollo práctico sobre Capitalización simple y compuesta; Rentas; Préstamos y empréstitos, en un total de 37 interesantes ejercicios prácticos. Además, se solucionan otros 25 supuestos recapitulativos, siendo la mayoria de ellos, ejercicios de examenes oficiales de los ultimos años, de las oposiciones de Inspeccion de Hacienda, Tecnicos de Hacienda y Tecnicos de Auditoria.

El objetivo de este libro es doble. Por una parte, desarrollar en forma didáctica y sencilla, los fundamentos del análisis econométrico de los mercados financieros y los modelos principales que utiliza. Por otra parte, guiar al lector en los principios de manejo del muy difundido programa de análisis estadístico EViews, utilizado extensamente en el anáiisis de las series de tiempo económicas y financieras. Este libro está especialmente pensado para los inversores y profesionales que deseen dar un paso hacia el análisis científico de las finanzas a partir del manejo de este software amigable y extensamente difundido, permitiéndoles aprovechar la enorme disponibilidad de datos históricos de la evolución de ios mercados financieros. En todos los capítulos, se desarrollan ejemplos didácticos que permiten al lector ir avanzando en la comprensión de los conceptos, asi como en el manejo del software, capacitándolo paulatinamente para el objetivo de elaborar sus propios modelos para los activos financieros de su interés.

Prol. José María Gimeno Feliú. ÍNDICE: Prólogo.- Introducción.- TOMO I. PRIMERA PARTE: ALGUNAS CUESTIONES PREVIAS DE MATEMÁTICA GENERAL. I. Número, numeración y clases de números. II. Números múltiplos y divisores. III. Fracciones. IV. Magnitudes proporcionales. V. Tanto por ciento. VI. Reparto proporcional. VII. Promedios. VIII. Potencias. IX. Raices. X. Expresiones algebraicas. XI. Logaritmos. XII. Ecuaciones. XIII. Progresiones. XIV. Funciones y graficas cartesianas.- SEGUNDA PARTE: MATEMATICA COMERCIAL. SECCION 1ª: ALGUNAS CUESTIONES DE CALCULO COMERCIAL. I. Sistema metrico decimal. II. Otros sistemas de medidas. III. Metales preciosos. IV. Mercancias. V. Aligacion y aleacion. SECCION 2ª: OPERACIONES A REGIMEN DE INTERES SIMPLE. I. Interes simple. II. El descuento. III. Calculo abreviado del interes y del descuento. IV. Interes y descuento de varios capitales. V. Vencimiento comun y medio. VI. Descuento bancario. Giros y remesas. VII. Cuentas corrientes. VIII. Cuentas corrientes con interes. IX. Cuentas bancarias. X. Valores mobiliarios (I). XI. Valores mobiliarios (II). La deuda del Estado. XII. Valores mobiliarios (III). Derechos de suscripcion preferente y de asignacion de acciones en los aumentos de capital de las Sociedades Anonimas. XIII. Cambio exterior (I). XIV. Cambio exterior (II).- TOMO II. TERCERA PARTE: MATEMATICA FINANCIERA. I. Conceptos fundamentales. II. Interes compuesto. III. Descuento a interes compuesto. IV. Problemas acerca del interes compuesto (I). V. Problemas acerca del interes compuesto (II). VI. Interes continuo. VII. Rentas en general. VIII. Rentas constantes. IX. Problemas acerca de las rentas. X. Rentas fraccionadas. XI. Rentas variables. XII.

Este libro es una introducción a la Econometría, válido para estudiantes de economía no iniciados en la materia y para toda persona interesada en el conocimiento de las técnicas econométricas, sea o no especialista en el campo economico. El volumen esta centrado en la modelizacion uniecuacional de series temporales (modelos estructurales), parcela del conocimiento que constituye la parte mas importante de un primer curso de econometria. Aunque se trata de un texto elemental, pretende proporcionar al estudiante un conocimiento teorico-practico adecuado, sin agobiar con excesivos desarrollos matematico-estadisticos. El manual, se ha procurado que sea autosuficiente, de manera que los conceptos vertidos a nivel teorico se complementan con abundantes ejercicios practicos, a modo de ejemplos, que deben facilitar al lector un entendimiento mas intuitivo de los contenidos. Los aspectos relativos a la modelizacion empirica tambien se han cuidado expresamente, buscandose que la lectura del texto permita una comprension clara y efectiva del proceso habitual a seguir en la modelizacion uniecuacional de series temporales economicas. Autor: Jose Hernandez Alonso es doctor en CC. Economicas y Empresariales, diplomado en Estadistica,Investigacion Operativa y Metodos Cuantitativos de Gestion. Profesor de la Universidad San Pablo-CEU y colaborador de ESIC. Es autor de otros libros sobre Econometria y analisis economico.INDICE: Introduccion a la regresion lineal ? Enfoque estructural. Conceptos basicos ? Modelo uniecuacional lineal? Problemas esenciales del modelo ? Elaboracion de modelos estructurales ? Bibliografia.

Este reconocido libro de Haeussler proporciona los fundamentos matemáticos para aquellos estudiantes que cursen carreras relacionadas con negocios, economía y ciencias sociales. El texto inicia con temas de ecuaciones, funciones, algebra de matrices, programacion lineal, matematicas financieras y probabilidad; despues avanza a traves del calculo, tanto de una como de varias variables, incluyendo variables aleatorias continuas. Los autores incorporan demostraciones que ilustran como se realizaron los calculos correspondientes a los problemas aplicados. Las condiciones y comparaciones se describen de manera detallada. Por otra parte, se ha conservado la seccion "Ahora resuelva el problema", sumamente apreciada por profesores y alumnos.El libro contiene mas de 850 ejemplos, casi 500 diagramas, mas de 5000 ejercicios, y una gran cantidad de problemas del mundo cotidiano con datos reales, asi como material opcional para trabajar por medio de una calculadora graficadora.

Se trata de un clásico con más de 40 años en el mercado; es el libro líder para esta asignatura. Novena edición: Se han agregado o modificado un total de 200 problemas a lo largo del libro. Se realizaron varias adaptaciones y actualizaciones, de software y se reorganizo el material para hacerlo mas accesible.

En esta monografía se aplica la metodología desarrollada por S. Johansen y K. Juselius de Vectores Auto Regresivos Cointegrados (VARC), que parte de un vector inicial de información que se supone contiene información relevante del fenómeno de interés. En esta metodología no se aplican restricciones a priori procedentes de la teoría económica ni desde la estadística. Se deja que los datos, que reflejan caminatas aleatorias, hablen por sí mismos y que a través de conseguir una correcta especificación nos conduzcan a una buena aproximación al Proceso Generador de Información. En este caso, aplicamos la metodología para tratar de aproximar varios modelos que den cuenta de los factores que explican el proceso de crecimiento de la economía mexicana de los últimos veinte años.