Libros de Economía matemática, página 8 de 30

Economia

Time series econometrics is a rapidly evolving field. Particularly, the cointegration revolution has had a substantial impact on applied analysis. Hence, no textbook has managed to cover the full range of methods in current use and explain how to proceed in applied domains. This gap in the literature motivates the present volume. The methods are sketched out, reminding the reader of the ideas underlying them and giving sufficient background for empirical work. The treatment can also be used as a textbook for a course on applied time series econometrics. Topics include: unit root and cointegration analysis, structural vector autoregressions, conditional heteroskedasticity and nonlinear and nonparametric time series models. Crucial to empirical work is the software that is available for analysis. New methodology is typically only gradually incorporated into existing software packages. Therefore a flexible Java interface has been created, allowing readers to replicate the applications and conduct their own analyses. The treatment includes methodological advances on the subject matter in a particularly cohesive fashion Emphasizes applications in economics and finance and goes through a number of empirical studies in some detail The user friendly software JMulTi is provided to supplement the text which may be used in advanced coursework

Este libro es una introducción a la Econometría, válido para estudiantes de economía no iniciados en la materia y para toda persona interesada en el conocimiento de las técnicas econométricas, sea o no especialista en el campo economico. El volumen esta centrado en la modelizacion univariante de series temporales (modelos ARIMA), parcela del conocimiento que constituye una parte importante de un primer curso de Econometria. Aunque se trata de un texto elemental, pretende proporcionar al estudiante un conocimiento teorico-practico adecuado, sin agobiar con excesivos desarrollos matematico-estadisticos. El manual, se ha procurado que sea autosuficiente, de manera que los conceptos vertidos a nivel teorico se complementan con abundantes ejercicios practicos, a modo de ejemplos, que deben facilitar al lector un entendimiento mas intuitivo de los contenidos. Los aspectos relativos a la modelizacion empirica tambien se han cuidado expresamente buscandose, que la lectura del texto permita una comprension clara y efectiva del proceso habitual a seguir en la modelizacion univariante de series temporales economicas.

Ejercicios resueltos de Matemática Financiera es un libro cuyo objetivo es servir de ayuda en el proceso de aprendizaje de esta materia, propiciando una mayor autonomía del estudiante en dicho proceso. Con casi 200 ejercicios y problemas planteados y totalmente resueltos, este texto ofrece la dimensión más práctica de la Matemática Financiera como herramienta fundamental en la toma de decisiones financieras tanto en el mundo de la empresa como en el personal. La obra se ha dividido en seis partes bien diferenciadas en el estudio de la Matemática Financiera (1.Interés simple: Un capital, 2.Interés simple: Varios capitales, 3. Interés compuesto: Un capital, 4. Interés compuesto: Rentas, 5. Préstamos: Sistemas de amortización, y 6. Valoración de activos). Cada una de las partes comienza con una definición, en clave de competencias, de los objetivos cuyo cumplimiento ha de perseguir el estudiante, presenta brevemente los conocimientos teóricos correspondientes, plantea una batería de ejercicios que sitúan al estudiante en diferentes contextos en los que es necesaria la aplicación de la Matemática Financiera para la resolución de problemas y la toma de decisiones y, finalmente, concluye con la resolución de todos los ejercicios propuestos de forma que el estudiante pueda medir su grado de avance y dominio de la materia, reconociendo posibles fallos o lagunas.

El objetivo de este libro es la presentación de las técnicas econométricas avanzadas, tanto clásicas como modernas, y su tratamiento con las herramientas más adecuadas de cálculo automatizado. Con él, se utilizaran los paquetes de software mas habituales, como EVIEWS, STATA, SAS Y SPSS.Los capitulos se inician con la exposicion de los conceptos y notas teoricas adecuadas, para resolver a continuacion una variedad de ejercicios que cubran los conceptos expuestos. No pretende, por tanto, realizar una exposicion teorica completa con demostraciones, sino recopilar la mayor parte de los conceptos econometricos e ilustrarlos con la practica a traves de las herramientas de software mas utilizadas.